World moving média representação

Representação Mínima-Média de Aproximações Autoregressivas Nós estudamos as propriedades de uma infinita MA-representação de uma aproximação autorregressiva para um processo estacionário, real-avaliado. Ao fazer isso, damos uma extensão do Teorema de Wieners na configuração de aproximação determinística. Ao lidar com dados, podemos usar este novo resultado chave para obter insights sobre a estrutura de infinitas MA-representações de modelos auto-regressivos ajustados onde a ordem aumenta com o tamanho da amostra. Em particular, nós damos um limite uniforme para estimar os coeficientes de média móvel através de aproximação autorregressiva uniforme em todos os inteiros. 423.pdfMoving-representação média de aproximações autorregressivas Peter Bhlmann 1 Departamento de Estatística, Universidade da Califórnia, Evans Hall, Berkeley, CA 94720, EUA Disponível on-line 5 de abril de 2000. Nós estudamos as propriedades de um MA () - representação de uma aproximação autorregressiva Para um processo estacionário, de valor real. Ao fazer isso, damos uma extensão do teorema de Wieners na configuração de aproximação determinística. Ao lidar com dados, podemos usar este novo resultado chave para obter insights sobre a estrutura de MA () - representações de modelos auto-regressivos ajustados onde a ordem aumenta com o tamanho da amostra. Em particular, nós damos um limite uniforme para estimar os coeficientes de média móvel através de aproximação autorregressiva uniforme em todos os inteiros. AR () Causal Análise complexa Função de resposta ao impulso Invertible Processo linear MA () Mistura Série temporal Função de transferência Processo estacionário Referências An et al. 1982 H.-Z. A. Z.-G Chen. E. J. Hannan Autocorrelação, auto-regressão e aproximação autorregressiva Ann. Estatista Volume 10, 1982. pp. 926936 Corr: H.-Z. A. Z.-G Chen. E. J. Hannan Autocorrelação, auto-regressão e aproximação autorregressiva Ann. Estatista Volume 11. 1982. p. 1018 Berk, 1974 K. N. Berk Estimativas espectrais auto-regressivas consistentes Ann. Estatista Volume 2. 1974. pp. 489502 Bhansali, 1989 R. J. Bhansali Estimativa da representação média móvel de um processo estacionário por modelo auto-regressivo J. Time Series Anal. Volume 10. 1989. pp. 215232 Bhansali, 1992 R. J. Bhansali Estimativa autorregressiva do erro quadrático médio de predição e uma medida R 2: uma aplicação New Directions in Time Series Analysis. D. Brillinger. P. Caines. J. Geweke. E. Parzen. M. Rosenblatt. SENHORA. Taqqu. 1992. Springer, Nova Iorque. Pp. 924 Parte I Bickel e Bhlmann, 1995 P. J. Bickel. P. Bhlmann Misturando propriedades e teoremas de limite central funcional para um bootstrap de peneira em séries de tempo, Tech. Rep. 440. 1995. Dept. of Statistics, UC Berkeley, Berkeley, CA Brillinger, 1975 D. R. 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(Edwards Deming) A inspiração final é o prazo final. (Nolan Bushnell) O tédio é raiva espalhada fina. (Paul Tillich) A realidade é aquela que, quando você para de acreditar nela, não vai embora. (Philip K. Dick) Show de fora é um substituto pobre para o valor interno. (Esopo) O reconhecimento é o maior motivador. (Gerard C. Eakedale) TV é goma de mascar para os olhos. (Frank Lloyd Wright) As drogas são realidade falhas legais. (Jeremy Preston Johnson) O exemplo não é a principal coisa em influenciar os outros. É a única coisa. (Albert Schweitzer) As pessoas boas são boas porque elas chegaram à sabedoria através do fracasso. (William Saroyan) Se as pessoas são boas apenas porque temem o castigo e esperam recompensa, então somos um lote muito triste. (Albert Einstein) Eu aprendi há muito tempo, nunca para lutar com um porco. Você fica sujo, e além disso, o porco gosta. (George Bernard Shaw) É sempre corajoso dizer o que todos pensam. (Georges Duhamel) Tem sido minha experiência que as pessoas que não têm vícios têm muito poucas virtudes. (Abraham Lincoln) Muito de uma coisa boa é apenas isso. (Brian J. Dent) O futuro está aqui. Seu apenas não amplamente distribuído ainda. (William Gibson) Para fazer os prazeres agradáveis, encurte-os. (Charles Buxton) A realidade é aquela que, quando você para de acreditar nela, não vai embora. (Philip K. Dick) Qualquer um que parar de aprender é velho, se a vinte ou oitenta. Deve haver mais na vida do que ter tudo (Maurice Sendak) O silêncio é um dos argumentos mais difíceis de refutar. (Josh Billings) Moving Average Representação da avaliação da matriz VARA da representação da média móvel Johan Lyhagen Departamento de Estatística, Uppsala University, P. O. Box 513, S-75120, Uppsala, Suécia Recebido em 12 de agosto de 1996. Aceito em 28 de janeiro de 1997. Disponível neste artigo, em 10 de junho de 1998. Introduzimos um sistema de equações simples, cuja solução é a representação da média móvel. A solução proposta é fácil de obter uma vez que o sistema de equações é recursivo. Nós exemplificamos com a derivação da representação média móvel do processo de média móvel integrada fracionada autorregressiva. Representação média em movimento Matriz de formulário ARFIMA Classificação JEL Tel: (46-18) 181151 fax: (46-18) 554422 e-mail: johan. lyhagenstatistics. uu. se Copyright 1997 Elsevier Science S. A. Todos os direitos reservados.